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如果您通过微信购买商品但卖家不发货，这可能涉及到欺诈行为。您可以采取以下步骤报警并寻求处理。
1、收集证据：收集所有与购买过程相关的证据，包括微信聊天记录、转账记录、订单确认信息等。
2、报警：您可以向当地公安机关报案，提供相关证据和情况说明。
3、警方处理：警方会对此事进行调查，可能会联系微信平台获取更多信息，如果卖家确实存在欺诈行为，警方会采取相应的法律措施。
4、联系微信客服：在报警之前，您也可以先联系微信客服，提供订单号和相关信息，看看他们是否能提供帮助。
5、寻求法律帮助：如果您觉得自己处理此事有困难，可以寻求法律帮助，咨询专业律师的意见。
如果您通过微信购买商品遇到不发货的情况，应该及时采取措施，保护自己的合法权益，也建议在未来的交易中谨慎选择可靠的卖家，避免类似情况的发生。